PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDE с IVLU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both funds - IDE is a Industrials Equities fund managed by Voya, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Over the past 10 years, IDE returned 11.83%/yr vs 11.51%/yr for IVLU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDE charges 0.01%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности IDE и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDE показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 10.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDE имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции IVLU немного отстают с 11.51%.

IDE

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.23%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.55%
1 год
30.00%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
11.83%

IVLU

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.15%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
32.37%
3 года*
23.47%
5 лет*
14.13%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDE и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		14.98%34.61%10.91%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		10.82%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between IDE and IVLU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.57

The correlation between IDE and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с FIDUIDE с VOOIDE с FIDRXIDE с BGRIDE с FCLIXIDE с ADX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

IDE vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.08

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.87

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.78

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

10.54

-3.05

IDE vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDE и IVLU

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-41.85%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-11.69%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-15.48%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-26.04%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

-41.85%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.63%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.56%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.08%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и IVLU

Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 4.00%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.28%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.94%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.66%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.54%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.44%

+3.43%

Сравнение комиссий IDE и IVLU

IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и IVLU

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности IVLU в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		8.80%9.76%11.12%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.39%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IDE and IVLU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.28%) compared to IDE (4.00%). In terms of maximum drawdown, IDE dropped -52.43% vs IVLU's -41.85%.

IDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDE и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор