Сравнение IDE с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 4.61% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.97% против 17.05% соответственно.
IDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 10.97%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и IRLNX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IDE vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IDE
IRLNX
Сравнение IDE c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.88 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.47 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.14 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 0.43 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.88 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.87 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IDE и IRLNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и IRLNX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.33% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и IRLNX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -32.90% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -16.64% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -32.90% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -32.90% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -13.53% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -4.75% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 7.48% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и IRLNX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.63% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.21% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 23.71% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 21.95% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.36% | -0.50% |