PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDE с IRLNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IDE is a Industrials Equities fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IDE returned 11.95%/yr vs 19.35%/yr for IRLNX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDE charges 0.01%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности IDE и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDE показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 11.95% против 19.35% соответственно.

IDE

1 день
0.00%
1 месяц
3.94%
С начала года
17.18%
6 месяцев
22.83%
1 год
36.83%
3 года*
26.96%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

IRLNX

1 день
-0.44%
1 месяц
8.00%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.71%
1 год
28.96%
3 года*
26.12%
5 лет*
17.02%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDE и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		17.18%35.77%11.96%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		9.30%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between IDE and IRLNX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.54

Over the past year, the correlation between IDE and IRLNX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с FIDUIDE с VOOIDE с BGRIDE с XLIIDE с FIDRXIDE с ADX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX

Доходность на риск

IDE vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.08

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.90

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.02

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

6.36

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.93

-0.54

Просадки

Сравнение просадок IDE и IRLNX

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-32.90%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-16.64%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-23.31%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-32.90%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

-32.90%

-19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.44%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-4.74%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.02%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и IRLNX

Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 2.63%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.14%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.26%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.23%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

22.00%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.45%

-0.54%

Сравнение комиссий IDE и IRLNX

IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и IRLNX

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности IRLNX в 18.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		9.36%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		18.89%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IDE and IRLNX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRLNX has higher volatility (5.14%) compared to IDE (2.63%). In terms of maximum drawdown, IDE dropped -52.43% vs IRLNX's -32.90%.

IDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDE и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор