Сравнение IDE с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 4.61% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IDE превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.97% против 4.62% соответственно.
IDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 10.97%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и IPHYX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IDE vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IDE
IPHYX
Сравнение IDE c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.21 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.73 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.31 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 5.81 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.21 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между IDE и IPHYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и IPHYX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.33% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и IPHYX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -32.43% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -3.00% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -17.18% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -20.45% | -31.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -1.72% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -2.81% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.76% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и IPHYX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 1.64% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 2.37% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 4.27% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 5.16% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 5.51% | +15.35% |