Сравнение IDE с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IDE превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 10.79% против 1.82% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и IIBAX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IDE vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IDE
IIBAX
Сравнение IDE c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.90 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.30 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.05 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 2.88 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.90 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IDE и IIBAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и IIBAX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и IIBAX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -20.34% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -3.05% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -20.01% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -20.34% | -32.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -3.28% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -2.88% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 1.12% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и IIBAX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 1.74% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 2.72% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 4.89% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 5.94% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 5.00% | +15.86% |