Сравнение IDE с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IDE превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.53% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и IFTIX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IDE vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IDE
IFTIX
Сравнение IDE c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.66 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.21 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.85 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 11.81 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDE и IFTIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и IFTIX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.62% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и IFTIX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -57.91% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -9.20% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -25.56% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -37.08% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -7.39% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.63% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.46% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и IFTIX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.42% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.57% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 14.83% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 13.38% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 14.93% | +5.93% |