Сравнение ICVT с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Walmart Inc. (WMT).
ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ICVT и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции ICVT уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 12.37% против 20.52% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. WMT — Ранг доходности на риск
ICVT
WMT
Сравнение ICVT c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.97 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 10.92 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.15 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и WMT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и WMT
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и WMT
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -77.14% | +43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -10.92% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -25.74% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -25.74% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -6.64% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -14.66% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.97% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и WMT
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.93% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 17.03% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 24.17% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 21.09% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 21.70% | -6.16% |