Сравнение ICVT с WMT
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) is Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ICVT returned 13.03%/yr vs 18.42%/yr for WMT. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции ICVT уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.03% против 18.42% соответственно.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
WMT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -11.89%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.42%
- Всё время*
- 18.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.51M | $65.40M | $85.79M | |
WMT Walmart Inc. | $2.58B | $2.37B | $2.77B |
Сравнение доходности по годам ICVT и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
WMT Walmart Inc. | 1.23% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between ICVT and WMT is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.16 |
The correlation between ICVT and WMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. WMT — Ранг доходности на риск
ICVT
WMT
Сравнение ICVT c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.73 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 1.85 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и WMT
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -77.14% | +43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -19.23% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -21.93% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -25.74% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -25.74% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -16.29% | +9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -14.63% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 7.62% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и WMT
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.18% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 18.91% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 24.77% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 21.95% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 21.90% | -6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и WMT
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности WMT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and WMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to WMT (6.18%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs WMT's -77.14%.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор