Сравнение ICVT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ICVT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ICVT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.37% против 18.99% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и QQQ
ICVT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICVT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ICVT
QQQ
Сравнение ICVT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.07 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.66 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.00 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 7.32 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.07 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и QQQ
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и QQQ
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -82.97% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -12.62% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -35.12% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -35.12% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -7.86% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -32.99% | +23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.44% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и QQQ
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.51% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.61% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.82% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 22.70% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 22.38% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 22.25% | -6.71% |