PortfoliosLab logo
Сравнение ICVT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICVT и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ICVT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.30%
366.36%
ICVT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICVT:

1.06

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ICVT:

1.52

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ICVT:

1.19

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ICVT:

0.43

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ICVT:

3.75

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ICVT:

3.06%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ICVT:

10.84%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ICVT:

-37.27%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ICVT:

-17.49%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


ICVT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

0.97%

1 год

11.83%

5 лет

8.88%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICVT и QQQ

И ICVT, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICVT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICVT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICVT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICVT: 1.06
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ICVT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICVT: 1.52
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ICVT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICVT: 1.19
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ICVT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICVT: 0.43
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ICVT, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICVT: 3.75
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.47
ICVT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и QQQ

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и QQQ

Максимальная просадка ICVT за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-12.28%
ICVT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и QQQ

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.10%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.10%
16.86%
ICVT
QQQ