Сравнение ICVT с MSTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX).
ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ICVT и MSTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и MSTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -3.94% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью -3.68%.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и MSTQX
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.
Доходность на риск
ICVT vs. MSTQX — Ранг доходности на риск
ICVT
MSTQX
Сравнение ICVT c MSTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | MSTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.29 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | -0.21 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.47 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -1.17 | +12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.29 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.40 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и MSTQX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и MSTQX
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности MSTQX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и MSTQX
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и MSTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -36.23% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -21.58% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -23.61% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -19.69% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -6.08% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 8.64% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и MSTQX
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 4.37% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 18.20% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 25.05% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 18.57% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 20.87% | -5.33% |