Сравнение ICVT с MSTQX
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) are both funds - ICVT is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, ICVT returned 6.19%/yr vs 6.72%/yr for MSTQX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for MSTQX.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и MSTQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью 11.05%.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
MSTQX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.51M | $65.40M | $85.79M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ICVT и MSTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -4.31% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 11.05% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
Correlation
The correlation between ICVT and MSTQX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between ICVT and MSTQX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. MSTQX — Ранг доходности на риск
ICVT
MSTQX
Сравнение ICVT c MSTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | MSTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.07 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -0.14 | +8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и MSTQX
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и MSTQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -36.23% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -21.58% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -21.58% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -23.61% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.41% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -6.36% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 10.47% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и MSTQX
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.47% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 9.09% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 20.21% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.62% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.56% | -4.81% |
Сравнение комиссий ICVT и MSTQX
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и MSTQX
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MSTQX в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.62% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and MSTQX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to MSTQX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs MSTQX's -36.23%.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и MSTQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор