Сравнение ICVT с MSTQX
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) are both funds - ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, ICVT returned 7.79%/yr vs 6.01%/yr for MSTQX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for MSTQX.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и MSTQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью 6.28%.
ICVT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 13.99%
MSTQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICVT и MSTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 25.28% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -3.94% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 6.28% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
Correlation
The correlation between ICVT and MSTQX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between ICVT and MSTQX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. MSTQX — Ранг доходности на риск
ICVT
MSTQX
Сравнение ICVT c MSTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | MSTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.02 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | -0.04 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | -0.08 | +20.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -0.04 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и MSTQX
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и MSTQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -36.23% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -21.58% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -21.58% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -23.61% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -11.39% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -6.24% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 9.54% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и MSTQX
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.42% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 18.32% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 20.07% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 18.59% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 20.71% | -5.21% |
Сравнение комиссий ICVT и MSTQX
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и MSTQX
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности MSTQX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.65% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and MSTQX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (5.53%) compared to MSTQX (2.42%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs MSTQX's -36.23%.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и MSTQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор