Сравнение ICVT с JHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).
ICVT и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ICVT и JHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и JHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | 1.14% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.26% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью -0.26%.
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
JHPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и JHPI
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.
Доходность на риск
ICVT vs. JHPI — Ранг доходности на риск
ICVT
JHPI
Сравнение ICVT c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | JHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.67 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.21 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.09 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 6.90 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и JHPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и JHPI
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JHPI в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.66% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и JHPI
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и JHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -13.45% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -3.08% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.64% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -3.87% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.93% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и JHPI
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 1.51% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 2.54% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 3.96% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 6.39% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 6.39% | +9.15% |