Сравнение ICVT с IBIT
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ICVT is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ICVT returned 28.06% vs -43.08% for IBIT. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $46.51M | $65.40M | $85.79M |
Сравнение доходности по годам ICVT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 12.08% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ICVT and IBIT is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ICVT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ICVT
IBIT
Сравнение ICVT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.81 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -1.23 | +10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и IBIT
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -53.30% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -53.30% | +41.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -48.46% | +42.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -18.39% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 35.07% | -31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и IBIT
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.58%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.34% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 33.03% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 44.38% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 49.50% | -35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 49.50% | -33.75% |
Сравнение комиссий ICVT и IBIT
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и IBIT
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and IBIT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to ICVT (6.58%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, ICVT leads with 28.06% vs -43.08% for IBIT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICVT has performed better with a 28.06% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ICVT has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for IBIT.
ICVT is categorized as Convertible Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.25% for IBIT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор