Сравнение ICVT с IBIT
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ICVT returned 42.20% vs -38.74% for IBIT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ICVT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 13.99%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICVT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 25.28% | 18.10% | 12.09% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ICVT and IBIT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between ICVT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ICVT
IBIT
Сравнение ICVT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | -0.79 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | -1.36 | +21.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -0.89 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.30 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и IBIT
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -49.36% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -49.36% | +41.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -48.10% | +47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -16.02% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 28.44% | -26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и IBIT
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 5.53%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 9.50% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 34.44% | -22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 43.73% | -29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 50.19% | -36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 50.19% | -34.69% |
Сравнение комиссий ICVT и IBIT
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и IBIT
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and IBIT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to ICVT (5.53%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, ICVT leads with 42.20% vs -38.74% for IBIT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICVT has performed better with a 42.20% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for IBIT.
ICVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.25% for IBIT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор