Сравнение ICVT с CCD
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, ICVT returned 13.99%/yr vs 14.37%/yr for CCD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и CCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 25.28%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 27.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICVT имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции CCD немного впереди с 14.37%.
ICVT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 13.99%
CCD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам ICVT и CCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 25.28% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 27.07% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 41.60% | -9.64% | 26.56% |
Correlation
The correlation between ICVT and CCD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between ICVT and CCD shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. CCD — Ранг доходности на риск
ICVT
CCD
Сравнение ICVT c CCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | CCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 3.81 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | 16.82 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.40 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.42 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и CCD
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и CCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -55.42% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -11.08% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -25.88% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -37.54% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -55.42% | +22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.08% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -11.83% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.50% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и CCD
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 5.53%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.36% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 14.68% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 17.57% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 20.31% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 25.88% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и CCD
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CCD в 9.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.13% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and CCD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCD has higher volatility (7.36%) compared to ICVT (5.53%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs CCD's -55.42%.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и CCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор