Сравнение ICVT с CCD

С начала года, ICVT показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 4.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICVT имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции CCD немного впереди с 12.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CCD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и CCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICVT и CCD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CCD в 10.96%

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и CCD.

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.74%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.