Сравнение CCD с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CCD и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCD и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 7.96% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -9.90% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CCD показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
CCD
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 13.14%
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCD vs. TLTW — Ранг доходности на риск
CCD
TLTW
Сравнение CCD c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCD | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 3.35 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.03 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CCD и TLTW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и TLTW
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 10.57% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCD и TLTW
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -18.61% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -5.80% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.02% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -8.49% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.21% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и TLTW
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 3.46% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 5.80% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 8.88% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 11.55% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 11.55% | +14.22% |