PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCD с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCD и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CCD с TLTW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCD или TLTW.

Доходность

Сравнение доходности CCD и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCD:

0.02

TLTW:

0.52

Коэф-т Сортино

CCD:

0.08

TLTW:

0.69

Коэф-т Омега

CCD:

1.01

TLTW:

1.09

Коэф-т Кальмара

CCD:

-0.04

TLTW:

0.31

Коэф-т Мартина

CCD:

-0.12

TLTW:

0.90

Индекс Язвы

CCD:

7.36%

TLTW:

5.62%

Дневная вол-ть

CCD:

19.93%

TLTW:

10.55%

Макс. просадка

CCD:

-55.42%

TLTW:

-18.60%

Текущая просадка

CCD:

-17.04%

TLTW:

-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, CCD показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 2.58%.

CCD

С начала года

-14.21%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-10.86%

1 год

0.01%

3 года

5.92%

5 лет

9.88%

10 лет

8.30%

TLTW

С начала года

2.58%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-1.34%

1 год

4.55%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCD и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCD
Ранг риск-скорректированной доходности CCD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCD c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCD и TLTW

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности TLTW в 16.13%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		11.62%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%9.47%12.21%9.99%11.43%7.40%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.13%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCD и TLTW

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и TLTW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCD и TLTW

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...