Сравнение CCD с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCD или TLTW.
Основные характеристики
| CCD | TLTW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.33% | 1.54% |
| Дох-ть за 1 год | 52.11% | 5.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 1.62 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 10.24% |
| Макс. просадка | -55.42% | -18.59% |
| Текущая просадка | -4.40% | -9.84% |
Корреляция
Корреляция между CCD и TLTW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCD и TLTW
С начала года, CCD показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCD c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и TLTW
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности TLTW в 14.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.51% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 9.47% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 14.99% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCD и TLTW
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и TLTW
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.