Сравнение CCD с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCD или TLTW.
Корреляция
Корреляция между CCD и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCD и TLTW
Основные характеристики
CCD:
1.98
TLTW:
0.17
CCD:
2.74
TLTW:
0.30
CCD:
1.35
TLTW:
1.04
CCD:
1.51
TLTW:
0.10
CCD:
9.32
TLTW:
0.38
CCD:
3.33%
TLTW:
4.72%
CCD:
15.69%
TLTW:
10.49%
CCD:
-55.42%
TLTW:
-18.59%
CCD:
-1.37%
TLTW:
-11.41%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CCD на уровне 2.00% и TLTW на уровне 2.00%.
CCD
2.00%
2.48%
13.23%
28.65%
12.68%
N/A
TLTW
2.00%
3.36%
-3.17%
2.64%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCD и TLTW
CCD
TLTW
Сравнение CCD c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и TLTW
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности TLTW в 15.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 8.65% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 9.47% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.17% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCD и TLTW
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и TLTW
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.