PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCD с UTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CCD и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCD показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у UTF с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции CCD превзошли акции UTF по среднегодовой доходности: 14.37% против 11.56% соответственно.


CCD

1 день
-1.08%
1 месяц
4.92%
С начала года
27.07%
6 месяцев
26.73%
1 год
41.95%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.01%
10 лет*
14.37%

UTF

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.10%
С начала года
14.60%
6 месяцев
16.03%
1 год
11.33%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCD и UTF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund
27.07%-4.26%35.89%7.98%-28.00%20.33%45.75%41.60%-9.64%26.56%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
14.60%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Correlation

The correlation between CCD and UTF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2015 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CCD:

$109.16M

UTF:

$387.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCD:

$84.83M

UTF:

$388.42M

EBITDA (12 мес.)

CCD:

$109.15M

UTF:

$765.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Доходность на риск

CCD vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCD
Ранг доходности на риск CCD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCD c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCDUTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.10

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

2.25

+14.58

CCD vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCDUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.92

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CCD и UTF

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и UTF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCDUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-72.62%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.33%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-21.06%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-30.28%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-52.53%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.69%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-10.37%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.05%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CCD и UTF

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCDUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.78%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

8.39%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

12.33%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

18.33%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

23.37%

+2.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCD и UTF

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности UTF в 6.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund
9.13%11.22%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%8.93%12.21%9.99%11.43%7.40%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
6.98%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCD и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Dynamic Convertible and Income Fund и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.79M
144.46M
(CCD) Общая выручка
(UTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CCD and UTF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCD has higher volatility (7.36%) compared to UTF (2.78%). In terms of maximum drawdown, CCD dropped -55.42% vs UTF's -72.62%.

CCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCD и UTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор