Сравнение CCD с USA
CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CCD returned 14.42%/yr vs 12.00%/yr for USA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CCD и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCD показывает доходность 27.91%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции CCD превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 14.42% против 12.00% соответственно.
CCD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 27.91%
- 6 месяцев
- 26.85%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 14.42%
USA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам CCD и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 27.91% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 41.60% | -9.64% | 26.56% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.29% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between CCD and USA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between CCD and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CCD:
$109.16M
USA:
$355.74M
CCD:
$84.83M
USA:
$329.90M
CCD:
$109.15M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCD vs. USA — Ранг доходности на риск
CCD
USA
Сравнение CCD c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCD | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.20 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.23 | -0.48 | +17.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.22 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CCD и USA
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -69.15% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -15.28% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -17.69% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -34.05% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -47.07% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -7.53% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -11.52% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 6.32% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и USA
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 2.28% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 10.15% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 13.45% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 20.24% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.55% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и USA
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности USA в 11.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.07% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.70% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCD и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Dynamic Convertible and Income Fund и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCD and USA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCD has higher volatility (7.35%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, CCD dropped -55.42% vs USA's -69.15%.
CCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCD и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор