Сравнение CCD с USA
CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CCD in Asset Management, USA in Collective Investments. Over the past 10 years, CCD returned 13.49%/yr vs 12.26%/yr for USA. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CCD и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCD показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции CCD превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 13.49% против 12.26% соответственно.
CCD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 28.30%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 13.49%
- Всё время*
- 10.44%
USA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 12.26%
- Всё время*
- 7.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $1.79M | $2.04M | |
| $8.95M | $8.96M | $8.51M |
Сравнение доходности по годам CCD и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 28.30% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 41.60% | -9.64% | 26.56% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 3.51% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between CCD and USA is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between CCD and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CCD:
$717.76M
USA:
$1.84B
CCD:
$9.85
USA:
$1.40
CCD:
2.59
USA:
4.26
CCD:
3.97
USA:
5.07
CCD:
1.06
USA:
0.87
CCD:
$178.20M
USA:
$355.74M
CCD:
$161.12M
USA:
$329.90M
CCD:
$287.52M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCD vs. USA — Ранг доходности на риск
CCD
USA
Сравнение CCD c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCD | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.25 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 0.67 | +13.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCD и USA
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -69.15% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -13.65% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -17.69% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -34.05% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -47.07% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -2.05% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -11.50% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.16% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и USA
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.89% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 10.86% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 14.12% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.10% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 22.57% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и USA
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности USA в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.18% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.20% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCD и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Dynamic Convertible and Income Fund и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCD and USA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCD has higher volatility (7.20%) compared to USA (3.89%). In terms of maximum drawdown, CCD dropped -55.42% vs USA's -69.15%.
CCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCD и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор