Сравнение CCD с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
Доходность
Сравнение доходности CCD и USA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCD и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 7.96% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 41.60% | -9.64% | 26.56% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Фундаментальные показатели
CCD:
$2.87
USA:
$1.42
CCD:
7.71
USA:
3.97
CCD:
5.48
USA:
4.72
CCD:
$109.16M
USA:
$355.74M
CCD:
$84.83M
USA:
$329.90M
CCD:
$109.15M
USA:
$305.11M
Доходность по периодам
С начала года, CCD показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции CCD превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 13.14% против 11.94% соответственно.
CCD
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 13.14%
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCD vs. USA — Ранг доходности на риск
CCD
USA
Сравнение CCD c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCD | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.29 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.30 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.28 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -0.76 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.29 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CCD и USA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и USA
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности USA в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 10.57% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок CCD и USA
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и USA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -69.15% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -15.28% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -34.05% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -47.07% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -12.67% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -11.53% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.64% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и USA
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 5.71% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 10.53% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 17.40% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.72% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 22.54% | +3.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCD и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Dynamic Convertible and Income Fund и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности