Сравнение CCD с USA
CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CCD in Asset Management, USA in Collective Investments. Over the past 10 years, CCD returned 13.65%/yr vs 12.15%/yr for USA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CCD и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCD показывает доходность 27.20%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции CCD превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 13.65% против 12.15% соответственно.
CCD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 13.65%
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам CCD и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 27.20% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 41.60% | -9.64% | 26.56% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between CCD and USA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between CCD and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CCD:
$711.56M
USA:
$1.79B
CCD:
$9.85
USA:
$1.40
CCD:
2.56
USA:
4.13
CCD:
3.94
USA:
4.92
CCD:
1.05
USA:
0.85
CCD:
$178.20M
USA:
$355.74M
CCD:
$161.12M
USA:
$329.90M
CCD:
$287.52M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCD vs. USA — Ранг доходности на риск
CCD
USA
Сравнение CCD c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCD | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.18 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | -0.44 | +15.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCD и USA
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -69.15% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -14.30% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -17.69% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -34.05% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -47.07% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.00% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -11.51% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.75% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и USA
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCD | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.90% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 10.82% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 13.94% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 20.16% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.55% | +3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и USA
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности USA в 14.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.26% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCD и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Dynamic Convertible and Income Fund и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCD and USA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCD has higher volatility (5.54%) compared to USA (3.90%). In terms of maximum drawdown, CCD dropped -55.42% vs USA's -69.15%.
CCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCD и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор