PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCD с ECCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCD с ECCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) and ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CCD returned 14.04%/yr vs 12.60%/yr for ECCC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCD и ECCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCD показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у ECCC с доходностью 1.93%.

CCD

1 день
-1.08%
1 месяц
4.92%
С начала года
27.07%
6 месяцев
26.73%
1 год
41.95%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.01%
10 лет*
14.37%

ECCC

1 день
0.29%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.93%
6 месяцев
7.38%
1 год
16.17%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCD и ECCC

2026 (YTD)20252024202320222021
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		27.07%-4.26%35.89%7.98%-28.00%4.61%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		1.93%16.21%14.03%14.18%-13.45%5.02%

Correlation

The correlation between CCD and ECCC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CCD:

$109.16M

ECCC:

$162.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCD:

$84.83M

ECCC:

$143.87M

EBITDA (12 мес.)

CCD:

$109.15M

ECCC:

-$35.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

Eagle Point Credit Company Inc.

Часто сравнивают с CCD:
CCD с TLTWCCD с PHYSXCCD с DSUCCD с ACIOCCD с USACCD с ICVTCCD с UTF
Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с FBRTECCC с EICIXECCC с OCCIECCC с JQCECCC с TSLX

Доходность на риск

CCD vs. ECCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCD
Ранг доходности на риск CCD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCD c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCDECCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.45

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.10

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.78

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

10.44

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCD vs. ECCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ECCC равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCDECCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.45

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CCD и ECCC

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и ECCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCDECCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-19.16%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-4.29%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-6.88%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.04%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-3.72%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.55%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CCD и ECCC

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCDECCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

4.17%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

8.37%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.24%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

12.24%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

12.24%

+13.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCD и ECCC

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности ECCC в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		9.13%11.22%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%8.93%12.21%9.99%11.43%7.40%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.61%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCD и ECCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Dynamic Convertible and Income Fund и Eagle Point Credit Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.79M
-12.96M
(CCD) Общая выручка
(ECCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCD and ECCC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCD has higher volatility (7.36%) compared to ECCC (4.17%). In terms of maximum drawdown, CCD dropped -55.42% vs ECCC's -19.16%.

CCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCD и ECCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор