Сравнение CCD с DSU

С начала года, CCD показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у DSU с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции CCD превзошли акции DSU по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа DSU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и DSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCD и DSU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности DSU в 12.24%

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки DSU в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и DSU.

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.