PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCD с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCD с ACIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) is a stock, while ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Over the past 5 years, CCD returned 6.01%/yr vs 10.18%/yr for ACIO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CCD и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCD показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью 7.22%.

CCD

1 день
-1.08%
1 месяц
4.92%
С начала года
27.07%
6 месяцев
26.73%
1 год
41.95%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.01%
10 лет*
14.37%

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCD и ACIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		27.07%-4.26%35.89%7.98%-28.00%20.33%45.75%7.14%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%

Correlation

The correlation between CCD and ACIO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.53

The correlation between CCD and ACIO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с CCD:
CCD с ECCCCCD с TLTWCCD с PHYSXCCD с DSUCCD с USACCD с ICVTCCD с UTF
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPI

Доходность на риск

CCD vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCD
Ранг доходности на риск CCD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCD c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCDACIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.93

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.74

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.21

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

8.84

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCD vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCDACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.93

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.90

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CCD и ACIO

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и ACIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCDACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-14.19%

-41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.22%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-12.12%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-14.00%

-23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.64%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-3.19%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.80%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CCD и ACIO

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCDACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.18%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

6.13%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

8.26%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

11.05%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

11.64%

+14.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCD и ACIO

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности ACIO в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		9.13%11.22%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%8.93%12.21%9.99%11.43%7.40%

Часто задаваемые вопросы

CCD and ACIO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCD has higher volatility (7.36%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, CCD dropped -55.42% vs ACIO's -14.19%.

CCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCD и ACIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор