Сравнение CCD с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CCD и ACIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCD и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 4.16% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 7.14% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.83% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CCD показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.83%.
CCD
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 12.73%
ACIO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCD vs. ACIO — Ранг доходности на риск
CCD
ACIO
Сравнение CCD c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCD | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 4.55 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCD | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.79 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CCD и ACIO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и ACIO
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности ACIO в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 10.96% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCD и ACIO
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и ACIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCD | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -14.19% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -7.22% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -14.00% | -23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.51% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -3.25% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.04% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и ACIO
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCD | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 3.39% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 6.42% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 11.12% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 11.09% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 11.71% | +14.04% |