Сравнение CCD с ACIO

С начала года, CCD показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCD и ACIO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности ACIO в 0.42%

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и ACIO.

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.