Сравнение ICVT с ACWI
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - ICVT is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICVT returned 13.03%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 14.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICVT имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции ACWI немного отстают с 12.69%.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
ACWI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $416.62M | $465.89M | $498.47M | |
| $46.51M | $65.40M | $85.79M |
Сравнение доходности по годам ICVT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.17% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between ICVT and ACWI is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between ICVT and ACWI shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ICVT
ACWI
Сравнение ICVT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.64 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 11.01 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и ACWI
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -56.00% | +22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.73% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -16.55% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -26.42% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -33.53% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.08% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -8.55% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.33% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и ACWI
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.18% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 11.80% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 13.99% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.25% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.07% | -1.32% |
Сравнение комиссий ICVT и ACWI
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и ACWI
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ACWI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and ACWI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to ACWI (4.18%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs ACWI's -56.00%.
On 10-year performance, ICVT leads with 13.03% vs 12.69% for ACWI. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.03% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.38% for ICVT.
ICVT is categorized as Convertible Bonds, while ACWI is Global Equities. ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор