Сравнение ICSIX с PAUIX
ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) and PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ICSIX returned 11.17%/yr vs 4.84%/yr for PAUIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ICSIX charges 1.24%/yr vs 0.21%/yr for PAUIX.
Доходность
Сравнение доходности ICSIX и PAUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSIX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 4.84% соответственно.
ICSIX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.17%
PAUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам ICSIX и PAUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 4.74% | 16.41% | 8.16% | 16.05% | -7.52% | 16.14% | 18.73% | 25.95% | -11.12% | 15.19% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.43% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
Correlation
The correlation between ICSIX and PAUIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between ICSIX and PAUIX shifts across timeframes, from 0.44 (10 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSIX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск
ICSIX
PAUIX
Сравнение ICSIX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICSIX | PAUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.85 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 10.97 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICSIX и PAUIX
Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, примерно равная максимальной просадке PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и PAUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -26.84% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -6.05% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -8.54% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -26.15% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | -26.84% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.10% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.89% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.56% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSIX и PAUIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 2.07% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 5.35% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 6.76% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 9.62% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 8.97% | +6.65% |
Сравнение комиссий ICSIX и PAUIX
ICSIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSIX и PAUIX
Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.27%, что больше доходности PAUIX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 18.27% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 8.15% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICSIX and PAUIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICSIX has higher volatility (3.84%) compared to PAUIX (2.07%). In terms of maximum drawdown, ICSIX dropped -25.63% vs PAUIX's -26.84%.
PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSIX и PAUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор