PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSIX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSIX с PAUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) and PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ICSIX returned 11.09%/yr vs 4.94%/yr for PAUIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ICSIX charges 1.24%/yr vs 0.21%/yr for PAUIX.

Доходность

Сравнение доходности ICSIX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSIX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 4.94% соответственно.

ICSIX

1 день
0.20%
1 месяц
3.70%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.09%

PAUIX

1 день
0.41%
1 месяц
1.38%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.68%
1 год
19.05%
3 года*
8.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSIX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		6.82%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%25.95%-11.12%15.19%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		8.21%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Correlation

The correlation between ICSIX and PAUIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.45

The correlation between ICSIX and PAUIX shifts across timeframes, from 0.44 (10 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic U.S. Opportunity Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с VOOICSIX с ICCIXICSIX с MOJOXICSIX с AXVIXICSIX с RQEIXICSIX с HFSAXICSIX с ABRZX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VOOPAUIX с VTIPAUIX с PMYRXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с HFSAXPAUIX с PIMIX

Доходность на риск

ICSIX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSIX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSIXPAUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.88

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.05

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.15

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

12.20

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSIX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSIX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSIX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSIXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.88

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ICSIX и PAUIX

Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, примерно равная максимальной просадке PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и PAUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSIXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-26.84%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.05%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-8.54%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-26.15%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

-26.84%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.91%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSIX и PAUIX

Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеют волатильность 2.30% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSIXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.24%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.16%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

6.61%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

9.61%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

8.99%

+6.64%

Сравнение комиссий ICSIX и PAUIX

ICSIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSIX и PAUIX

Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности PAUIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		17.91%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		6.67%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSIX and PAUIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICSIX has higher volatility (2.30%) compared to PAUIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, ICSIX dropped -25.63% vs PAUIX's -26.84%.

PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSIX и PAUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор