PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSIX с GOIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ICSIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		-4.38%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%25.95%-11.12%15.19%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-3.39%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, ICSIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 7.70% соответственно.

ICSIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.81%
1 год
11.78%
3 года*
10.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.94%

GOIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.30%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с VOOICSIX с AXVIXICSIX с GPIFXICSIX с ICCIXICSIX с TTIFXICSIX с PDXICSIX с SIOAX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с GPIQGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий ICSIX и GOIIX

ICSIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

ICSIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.98

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

4.37

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.21

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Корреляция

Корреляция между ICSIX и GOIIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSIX и GOIIX

Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности GOIIX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		20.01%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.88%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок ICSIX и GOIIX

Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICSIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-43.63%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.55%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-23.78%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

-25.07%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-7.10%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.44%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSIX и GOIIX

Текущая волатильность для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) составляет 3.39%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICSIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.77%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.48%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

10.40%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

10.58%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

11.22%

+4.40%