Сравнение ICSIX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ICSIX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSIX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | -4.38% | 16.41% | 8.16% | 16.05% | -7.52% | 16.14% | 18.73% | 25.95% | -11.12% | 15.19% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 9.94% против 4.68% соответственно.
ICSIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.94%
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSIX и ABRZX
ICSIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
ICSIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
ICSIX
ABRZX
Сравнение ICSIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSIX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.03 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.63 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.66 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 10.66 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.03 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ICSIX и ABRZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSIX и ABRZX
Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности ABRZX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 20.01% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок ICSIX и ABRZX
Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, примерно равная максимальной просадке ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -26.62% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -6.90% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -19.33% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | -26.62% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -2.36% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.79% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.72% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSIX и ABRZX
Текущая волатильность для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) составляет 3.39%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.98% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.55% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 9.36% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 12.17% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 10.88% | +4.74% |