Сравнение ICSH с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ICSH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и IBIT
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICSH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ICSH
IBIT
Сравнение ICSH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | -0.44 | +11.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | -0.37 | +26.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 0.96 | +5.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | -0.35 | +45.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | -0.75 | +282.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | -0.44 | +11.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.36 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и IBIT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и IBIT
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и IBIT
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -49.36% | +45.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -49.36% | +49.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.80% | +45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -14.18% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 23.27% | -23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и IBIT
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 12.95% | -12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 36.76% | -36.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 45.40% | -44.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 51.21% | -50.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 51.21% | -50.15% |