Сравнение ICSH с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
ICSH и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и IBHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.37% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и IBHD
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Доходность на риск
ICSH vs. IBHD — Ранг доходности на риск
ICSH
IBHD
Сравнение ICSH c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и IBHD
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и IBHD
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IBHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | 0.00% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и IBHD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.00% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.00% | +1.06% |