Сравнение ICSH с IBHD
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while IBHD is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.76%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSH и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.03% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. IBHD — Ранг доходности на риск
ICSH
IBHD
Сравнение ICSH c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 297.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и IBHD
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | 0.00% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.00% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.00% | +1.06% |
Сравнение комиссий ICSH и IBHD
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и IBHD
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for IBHD.
ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while IBHD is High Yield Bonds. ICSH tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор