PortfoliosLab logo
Сравнение IBHD с AGGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHD и AGGY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBHD и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.04%
5.80%
IBHD
AGGY

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGGY

С начала года

2.73%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.48%

1 год

5.92%

5 лет

-0.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHD и AGGY

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.


График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHD: 0.35%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHD и AGGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHD
Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHD c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IBHD: 5.03
AGGY: 1.07
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 9.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHD: 9.78
AGGY: 1.61
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IBHD: 2.70
AGGY: 1.18
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 24.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IBHD: 24.03
AGGY: 0.41
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 118.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IBHD: 118.28
AGGY: 2.90


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.03
1.07
IBHD
AGGY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и AGGY

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
3.87%5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.42%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IBHD и AGGY


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.95%
IBHD
AGGY

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и AGGY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что IBHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
1.32%
IBHD
AGGY