PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с BINC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, ICSH returned 5.16%/yr vs 7.01%/yr for BINC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.13%.

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.78%

BINC

1 день
0.13%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.56%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и BINC

2026 (YTD)202520242023
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.53%4.96%5.52%3.68%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		1.13%7.57%5.76%7.12%

Correlation

The correlation between ICSH and BINC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов ICSH и BINC

Секторы
ICSH
BINC

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
BINC

-

Сырьевые материалы

ICSH

-

BINC
0.0%

Коммуникационные услуги

ICSH

-

BINC
-0.0%

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

BINC

-

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

BINC

-

Энергетика

ICSH

-

BINC
0.0%

Финансовые услуги

ICSH

-

BINC
0.1%

Здравоохранение

ICSH

-

BINC
-0.0%

Промышленность

ICSH

-

BINC
0.0%

Недвижимость

ICSH

-

BINC
-0.0%

Технологии

ICSH

-

BINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

ICSH vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICSHBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.98
2.43

+8.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.49
3.54

+23.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.59

1.48

+5.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.88

2.08

+41.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

290.20

8.10

+282.10

ICSH vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.98, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSH и BINC

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-2.69%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.69%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-2.69%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.36%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.69%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и BINC

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.13%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.75%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

1.87%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

2.30%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

3.00%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

3.00%

-1.94%

Сравнение комиссий ICSH и BINC

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и BINC

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности BINC в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.85%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and BINC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINC has higher volatility (0.75%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs BINC's -2.69%.

On 3-year performance, BINC leads with 7.01% vs 5.16% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.01% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.

BINC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 4.34% for ICSH.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while BINC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.40% for BINC.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор