PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICP-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ICP-USD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Internet Computer (ICP-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ICP-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Internet Computer (ICP-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICP-USD и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
ICP-USD
Internet Computer		-20.49%-71.20%-25.93%237.58%-83.87%-94.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, ICP-USD показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ICP-USD

1 день
-2.08%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-20.49%
6 месяцев
-49.81%
1 год
-58.35%
3 года*
-23.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Internet Computer

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ICP-USD:
ICP-USD с BTC-USDICP-USD с DOT-USDICP-USD с SPYICP-USD с TON-USD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ICP-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICP-USD
Ранг доходности на риск ICP-USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICP-USD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICP-USD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICP-USD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICP-USD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICP-USD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICP-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICP-USDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.01

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.53

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.55

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.31

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICP-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICP-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICP-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICP-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.01

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.83

-1.42

Корреляция

Корреляция между ICP-USD и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ICP-USD и VOO

Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICP-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-33.99%

-65.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.70%

-11.98%

-64.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-5.55%

-93.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.52%

-3.72%

-92.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.41%

2.55%

+49.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ICP-USD и VOO

Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICP-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.50%

5.34%

+13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.14%

9.47%

+80.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.03%

18.11%

+69.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.14%

16.82%

+76.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.14%

17.99%

+75.15%