Сравнение ICP-USD с VOO
ICP-USD (Internet Computer) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ICP-USD returned -41.90%/yr vs 13.08%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -24.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%.
ICP-USD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.50%
- 6 месяцев
- -48.70%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -62.76%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -41.90%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам ICP-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -24.44% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -96.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.60% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 13.68% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
ICP-USD
VOO
Сравнение ICP-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICP-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.23 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.71 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и VOO
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -33.99% | -65.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -8.90% | -67.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -18.69% | -70.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -24.52% | -72.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -1.88% | -97.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.72% | -3.67% | -94.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.25% | 2.04% | +66.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и VOO
Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 3.58% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.33% | 10.02% | +49.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 12.56% | +77.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.43% | 16.92% | +69.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.84% | 17.99% | +74.85% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICP-USD has higher volatility (12.49%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.67% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор