PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICP-USD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ICP-USD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Internet Computer (ICP-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ICP-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Internet Computer (ICP-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICP-USD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ICP-USD
Internet Computer		-20.49%-71.20%-25.93%237.58%-83.87%-94.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, ICP-USD показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ICP-USD

1 день
-2.08%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-20.49%
6 месяцев
-49.81%
1 год
-58.35%
3 года*
-23.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Internet Computer

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ICP-USD:
ICP-USD с BTC-USDICP-USD с DOT-USDICP-USD с VOOICP-USD с TON-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ICP-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICP-USD
Ранг доходности на риск ICP-USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICP-USD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICP-USD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICP-USD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICP-USD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICP-USD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICP-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICP-USDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.96

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.49

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.53

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.27

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICP-USD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICP-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICP-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICP-USDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.96

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.56

-1.15

Корреляция

Корреляция между ICP-USD и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ICP-USD и SPY

Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ICP-USDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-55.19%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.70%

-12.05%

-64.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-5.53%

-93.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.52%

-9.09%

-87.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.41%

2.54%

+49.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ICP-USD и SPY

Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICP-USDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.50%

5.35%

+13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.14%

9.50%

+80.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.03%

19.06%

+68.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.14%

17.06%

+76.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.14%

17.92%

+75.22%