Сравнение ICP-USD с SPY
ICP-USD (Internet Computer) is a cryptocurrency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ICP-USD returned -41.90%/yr vs 13.02%/yr for SPY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -24.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.58%.
ICP-USD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.50%
- 6 месяцев
- -48.70%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -62.76%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -41.90%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам ICP-USD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -24.44% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -96.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.58% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 13.65% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and SPY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск
ICP-USD
SPY
Сравнение ICP-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICP-USD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.22 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.66 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и SPY
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -55.19% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -8.88% | -67.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -18.76% | -70.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -24.50% | -72.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -1.89% | -97.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.72% | -9.02% | -88.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.25% | 2.04% | +66.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и SPY
Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 3.67% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.33% | 10.06% | +49.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 12.63% | +77.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.43% | 17.17% | +69.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.84% | 17.93% | +74.91% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and SPY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICP-USD has higher volatility (12.49%) compared to SPY (3.67%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.67% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор