PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICP-USD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ICP-USD с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Internet Computer (ICP-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICP-USD или SPY.

Корреляция

Корреляция между ICP-USD и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICP-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Internet Computer (ICP-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICP-USD:

-0.62

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

ICP-USD:

0.01

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

ICP-USD:

1.00

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

ICP-USD:

0.00

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

ICP-USD:

-0.80

SPY:

3.08

Индекс Язвы

ICP-USD:

43.30%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

ICP-USD:

76.52%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

ICP-USD:

-99.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ICP-USD:

-98.74%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, ICP-USD показывает доходность -45.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%.

ICP-USD

С начала года

-45.28%

1 месяц

16.15%

6 месяцев

-38.23%

1 год

-55.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICP-USD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ICP-USD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICP-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICP-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICP-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICP-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICP-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICP-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICP-USD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICP-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ICP-USD и SPY

Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICP-USD и SPY

Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...