Сравнение ICP-USD с MKR-USD
ICP-USD (Internet Computer) and MKR-USD (Maker) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ICP-USD returned -53.31%/yr vs -16.63%/yr for MKR-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и MKR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у MKR-USD с доходностью 25.60%.
ICP-USD
- 1 день
- -15.01%
- 1 месяц
- -27.40%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -52.32%
- 3 года*
- -19.41%
- 5 лет*
- -53.31%
- 10 лет*
- —
MKR-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 35.09%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 39.84%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICP-USD и MKR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -18.34% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -94.28% |
MKR-USD Maker | 25.60% | -9.60% | -12.34% | 233.05% | -78.16% | -55.80% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and MKR-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.55 |
The correlation between ICP-USD and MKR-USD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. MKR-USD — Ранг доходности на риск
ICP-USD
MKR-USD
Сравнение ICP-USD c MKR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Maker (MKR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICP-USD | MKR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.06 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.12 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICP-USD | MKR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.21 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и MKR-USD
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки MKR-USD в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и MKR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | MKR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -91.59% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -57.25% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -77.22% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.72% | -87.00% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -71.81% | -27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.62% | -66.20% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.79% | 20.21% | +41.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и MKR-USD
Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 34.26% по сравнению с Maker (MKR-USD) с волатильностью 17.38%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | MKR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.26% | 17.38% | +16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.11% | 46.16% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 62.51% | +29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.86% | 76.29% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.93% | 90.49% | +2.44% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and MKR-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICP-USD has higher volatility (34.26%) compared to MKR-USD (17.38%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.51% vs MKR-USD's -91.59%.
MKR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и MKR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор