Сравнение ICP-USD с MKR-USD
ICP-USD (Internet Computer) and MKR-USD (Maker) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ICP-USD returned -41.90%/yr vs -9.56%/yr for MKR-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и MKR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -24.44%, что значительно ниже, чем у MKR-USD с доходностью 10.98%.
ICP-USD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.50%
- 6 месяцев
- -48.70%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -62.76%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -41.90%
- 10 лет*
- —
MKR-USD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- -20.51%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICP-USD и MKR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -24.44% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -96.12% |
MKR-USD Maker | 10.98% | -9.60% | -12.34% | 233.05% | -78.16% | -58.76% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and MKR-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2021 г. | 0.54 |
The correlation between ICP-USD and MKR-USD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. MKR-USD — Ранг доходности на риск
ICP-USD
MKR-USD
Сравнение ICP-USD c MKR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Maker (MKR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICP-USD | MKR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.37 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.64 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и MKR-USD
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки MKR-USD в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и MKR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | MKR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -91.59% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -57.25% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -77.22% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -87.00% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -75.10% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.72% | -66.31% | -31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.25% | 13.74% | +54.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и MKR-USD
Текущая волатильность для Internet Computer (ICP-USD) составляет 12.49%, в то время как у Maker (MKR-USD) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | MKR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 23.23% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.33% | 50.01% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 62.37% | +28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.43% | 72.85% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.84% | 320.45% | -227.61% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and MKR-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKR-USD has higher volatility (23.23%) compared to ICP-USD (12.49%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.67% vs MKR-USD's -91.59%.
MKR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и MKR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор