Сравнение ICP-USD с DOT-USD
ICP-USD (Internet Computer) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ICP-USD returned -41.90%/yr vs -40.55%/yr for DOT-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -24.44%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -52.38%.
ICP-USD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.50%
- 6 месяцев
- -48.70%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -62.76%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -41.90%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICP-USD и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -24.44% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -63.36% |
DOT-USD Polkadot | -52.38% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 19.21% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and DOT-USD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, ICP-USD and DOT-USD have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
ICP-USD
DOT-USD
Сравнение ICP-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICP-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.97 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.40 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и DOT-USD
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -98.50% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -82.23% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -93.00% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -98.50% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -98.42% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.72% | -81.39% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.25% | 55.28% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для Internet Computer (ICP-USD) составляет 12.49%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 13.38% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.33% | 54.41% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 70.32% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.43% | 71.69% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.84% | 72.29% | +20.55% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and DOT-USD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.38%) compared to ICP-USD (12.49%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.67% vs DOT-USD's -98.50%.
ICP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор