Сравнение ICP-USD с DOT-USD
ICP-USD (Internet Computer) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ICP-USD returned -41.05%/yr vs -43.82%/yr for DOT-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -23.84%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.00%.
ICP-USD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -55.20%
- 3 года*
- -20.25%
- 5 лет*
- -41.05%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICP-USD и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -23.84% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -63.36% |
DOT-USD Polkadot | -53.00% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 19.21% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and DOT-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, ICP-USD and DOT-USD have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
ICP-USD
DOT-USD
Сравнение ICP-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICP-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.92 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.40 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и DOT-USD
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -98.44% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -81.55% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -92.73% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -98.44% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -98.44% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.69% | -81.18% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.52% | 50.83% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и DOT-USD
Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.27% | 16.49% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.30% | 57.99% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.83% | 71.04% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.55% | 71.98% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.30% | 72.60% | +20.70% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and DOT-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICP-USD has higher volatility (28.27%) compared to DOT-USD (16.49%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.67% vs DOT-USD's -98.44%.
ICP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор