Сравнение ICP-USD с DOT-USD
ICP-USD (Internet Computer) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, ICP-USD returned -19.41%/yr vs -42.43%/yr for DOT-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -18.34%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.41%.
ICP-USD
- 1 день
- -15.01%
- 1 месяц
- -27.40%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -52.32%
- 3 года*
- -19.41%
- 5 лет*
- -53.31%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICP-USD и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -18.34% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -59.57% |
DOT-USD Polkadot | -46.41% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 24.18% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and DOT-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.22 |
Over the past year, ICP-USD and DOT-USD have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
ICP-USD
DOT-USD
Сравнение ICP-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICP-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.95 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.49 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.87 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и DOT-USD
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -98.22% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -78.97% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -91.72% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -98.22% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.62% | -80.94% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.79% | 58.60% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и DOT-USD
Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 34.26% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.26% | 16.71% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.11% | 58.60% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 71.61% | +20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.86% | 72.88% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.93% | 72.88% | +20.05% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and DOT-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICP-USD has higher volatility (34.26%) compared to DOT-USD (16.71%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.51% vs DOT-USD's -98.22%.
ICP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор