Сравнение ICP-USD с TON-USD
ICP-USD (Internet Computer) and TON-USD (Toncoin) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, ICP-USD returned -19.26%/yr vs 2.23%/yr for TON-USD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и TON-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -24.44%, что значительно ниже, чем у TON-USD с доходностью -10.30%.
ICP-USD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.50%
- 6 месяцев
- -48.70%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -62.76%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -41.90%
- 10 лет*
- —
TON-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.60%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -53.49%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICP-USD и TON-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -24.44% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -56.81% |
TON-USD Toncoin | -10.30% | -69.91% | 138.49% | 6.02% | -40.95% | 609.74% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and TON-USD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between ICP-USD and TON-USD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. TON-USD — Ранг доходности на риск
ICP-USD
TON-USD
Сравнение ICP-USD c TON-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Toncoin (TON-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICP-USD | TON-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.81 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.10 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и TON-USD
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки TON-USD в -85.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и TON-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | TON-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -85.31% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -66.28% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -85.31% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -81.82% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.72% | -52.68% | -45.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.25% | 32.97% | +35.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и TON-USD
Текущая волатильность для Internet Computer (ICP-USD) составляет 12.49%, в то время как у Toncoin (TON-USD) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TON-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | TON-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 18.01% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.33% | 62.18% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 66.62% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.43% | 90.30% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.84% | 90.30% | +2.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and TON-USD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (18.01%) compared to ICP-USD (12.49%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.67% vs TON-USD's -85.31%.
ICP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и TON-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор