Сравнение ICP-USD с MSTR
ICP-USD (Internet Computer) is a cryptocurrency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, ICP-USD returned -41.90%/yr vs 12.64%/yr for MSTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -24.44%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -37.58%.
ICP-USD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.50%
- 6 месяцев
- -48.70%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -62.76%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -41.90%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -18.63%
- 6 месяцев
- -45.40%
- С начала года
- -37.58%
- 1 год
- -78.98%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам ICP-USD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -24.44% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -96.12% |
MSTR Strategy Inc | -37.58% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -12.24% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and MSTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ICP-USD
MSTR
Сравнение ICP-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICP-USD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.98 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.42 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и MSTR
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -99.86% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -80.70% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -82.63% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -84.11% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -79.98% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.72% | -86.43% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.25% | 57.68% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и MSTR
Текущая волатильность для Internet Computer (ICP-USD) составляет 12.49%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 25.52% | -13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.33% | 60.59% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 74.27% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.43% | 90.75% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.84% | 74.25% | +18.59% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and MSTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.52%) compared to ICP-USD (12.49%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.67% vs MSTR's -99.86%.
ICP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор