Сравнение ICP-USD с MSTR
ICP-USD (Internet Computer) is a cryptocurrency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, ICP-USD returned -53.31%/yr vs 19.97%/yr for MSTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -18.34%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -20.74%.
ICP-USD
- 1 день
- -15.01%
- 1 месяц
- -27.40%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -52.32%
- 3 года*
- -19.41%
- 5 лет*
- -53.31%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -35.53%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 59.14%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам ICP-USD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -18.34% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -94.28% |
MSTR Strategy Inc | -20.74% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -12.24% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and MSTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ICP-USD
MSTR
Сравнение ICP-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICP-USD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.88 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.30 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICP-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.96 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.22 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.12 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и MSTR
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -99.86% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -76.53% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -77.42% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.72% | -84.11% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -74.58% | -24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.62% | -86.47% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.79% | 51.99% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и MSTR
Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 34.26% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.26% | 20.17% | +14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.11% | 56.51% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 70.48% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.86% | 90.82% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.93% | 73.72% | +19.21% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and MSTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICP-USD has higher volatility (34.26%) compared to MSTR (20.17%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.51% vs MSTR's -99.86%.
ICP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор