PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOW с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICOW и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.


ICOW

1 день
0.20%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
6.10%
С начала года
14.82%
1 год
31.69%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.40%
10 лет*
Всё время*
9.65%

UMMA

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
17.32%
С начала года
25.72%
1 год
45.24%
3 года*
20.94%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.72M$7.62M$8.93M
$1.47M$1.54M$1.87M

Сравнение доходности по годам ICOW и UMMA


2026 (YTD)2025202420232022
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
14.82%36.95%-2.59%18.94%-10.02%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
25.72%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between ICOW and UMMA is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.72

The correlation between ICOW and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и UMMA


Секторы
ICOW
UMMA

Промышленность

25.2%
11.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

12.7%
1.0%

Энергетика

11.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.4%

Сырьевые материалы

9.9%
8.0%

Здравоохранение

8.3%
15.1%

Технологии

7.7%
48.5%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ICOW
25.2%
UMMA
11.4%

Потребительский циклический сектор

ICOW
14.4%
UMMA
7.1%

Коммуникационные услуги

ICOW
12.7%
UMMA
1.0%

Энергетика

ICOW
11.9%
UMMA
2.0%

Потребительский защитный сектор

ICOW
10.1%
UMMA
6.4%

Сырьевые материалы

ICOW
9.9%
UMMA
8.0%

Здравоохранение

ICOW
8.3%
UMMA
15.1%

Технологии

ICOW
7.7%
UMMA
48.5%

Финансовые услуги

ICOW

-

UMMA
0.0%

Недвижимость

ICOW

-

UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

ICOW

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Доходность на риск

ICOW vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 7171
Ранг коэф-та Мартина

UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICOW c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICOWUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.04

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

9.56

+0.31

ICOW vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOW и UMMA

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и UMMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICOWUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-34.17%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-14.93%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-18.73%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-7.86%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.68%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.75%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и UMMA

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.20%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICOWUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

7.98%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

21.93%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

24.38%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

21.32%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

21.32%

-2.89%

Сравнение комиссий ICOW и UMMA

И ICOW, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и UMMA

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности UMMA в 0.97%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
2.22%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
0.97%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ICOW and UMMA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.98%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 16.81% for ICOW. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.

ICOW has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.97% for UMMA.

They also come from different issuers: Pacer and Wahed.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор