PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICOW returned 20.34%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-10.96%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between ICOW and UMMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between ICOW and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и UMMA

Секторы
ICOW
UMMA

Промышленность

28.7%
13.5%

Энергетика

23.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.6%

Здравоохранение

7.1%
16.6%

Технологии

6.2%
42.9%

Сырьевые материалы

5.4%
9.3%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ICOW
28.7%
UMMA
13.5%

Энергетика

ICOW
23.7%
UMMA
2.9%

Потребительский циклический сектор

ICOW
11.6%
UMMA
8.1%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.9%
UMMA
0.8%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.5%
UMMA
5.6%

Здравоохранение

ICOW
7.1%
UMMA
16.6%

Технологии

ICOW
6.2%
UMMA
42.9%

Сырьевые материалы

ICOW
5.4%
UMMA
9.3%

Финансовые услуги

ICOW

-

UMMA

-

Недвижимость

ICOW

-

UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

ICOW

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

ICOW vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.59

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.44

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.48

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

13.60

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ICOW и UMMA

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-34.17%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-14.93%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-18.73%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.90%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.81%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.82%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и UMMA

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.99%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

7.54%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

17.26%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

20.11%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

20.55%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

20.55%

-2.09%

Сравнение комиссий ICOW и UMMA

И ICOW, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и UMMA

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and UMMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 20.34% for ICOW. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 20.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.93% for UMMA.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Wahed.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор