Сравнение ICOW с UMMA
ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICOW is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, ICOW returned 16.81%/yr vs 20.94%/yr for UMMA. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.
ICOW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
UMMA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 25.72%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.72M | $7.62M | $8.93M | |
| $1.47M | $1.54M | $1.87M |
Сравнение доходности по годам ICOW и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 14.82% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -10.02% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 25.72% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.31% |
Correlation
The correlation between ICOW and UMMA is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between ICOW and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ICOW и UMMA
Секторы
ICOW
UMMA
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Технологии
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ICOW
UMMA
Потребительский циклический сектор
ICOW
UMMA
Коммуникационные услуги
ICOW
UMMA
Энергетика
ICOW
UMMA
Потребительский защитный сектор
ICOW
UMMA
Сырьевые материалы
ICOW
UMMA
Здравоохранение
ICOW
UMMA
Технологии
ICOW
UMMA
Финансовые услуги
ICOW
-
UMMA
Недвижимость
ICOW
-
UMMA
Коммунальные услуги
ICOW
-
UMMA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOW vs. UMMA — Ранг доходности на риск
ICOW
UMMA
Сравнение ICOW c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOW | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.04 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.56 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOW и UMMA
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOW | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -34.17% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -14.93% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -18.73% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -7.86% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -9.68% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.75% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и UMMA
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.20%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOW | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 7.98% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 21.93% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 24.38% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 21.32% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 21.32% | -2.89% |
Сравнение комиссий ICOW и UMMA
И ICOW, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и UMMA
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности UMMA в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.22% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.97% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOW and UMMA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (7.98%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs UMMA's -34.17%.
On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 16.81% for ICOW. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOW and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.
ICOW has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.97% for UMMA.
They also come from different issuers: Pacer and Wahed.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOW и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор