PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с ODMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOW с ODMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX).

ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ICOW и ODMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOW и ODMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		2.97%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у ODMAX с доходностью 2.97%.

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

ODMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.26%
1 год
28.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Invesco Developing Markets Fund

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с SPHY

Сравнение комиссий ICOW и ODMAX

ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ODMAX в 1.24%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ICOW vs. ODMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c ODMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWODMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.68

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.22

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.18

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

8.51

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. ODMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ODMAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и ODMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWODMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.68

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между ICOW и ODMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и ODMAX

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности ODMAX в 40.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		40.35%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и ODMAX

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки ODMAX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и ODMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOWODMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-61.63%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.08%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-45.46%

+16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-9.44%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-14.66%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.09%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и ODMAX

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOWODMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.46%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.92%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

17.52%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.60%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.74%

+0.79%