Сравнение ICOW с ODMAX
ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and ODMAX (Invesco Developing Markets Fund) are both funds - ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while ODMAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Invesco. Over the past 5 years, ICOW returned 10.06%/yr vs 1.93%/yr for ODMAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOW charges 0.65%/yr vs 1.24%/yr for ODMAX.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и ODMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у ODMAX с доходностью 22.15%.
ICOW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
ODMAX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 22.15%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 45.37%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам ICOW и ODMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 17.35% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 22.15% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 12.81% |
Correlation
The correlation between ICOW and ODMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between ICOW and ODMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOW vs. ODMAX — Ранг доходности на риск
ICOW
ODMAX
Сравнение ICOW c ODMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | ODMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 3.90 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 15.50 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | ODMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.11 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и ODMAX
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки ODMAX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и ODMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOW | ODMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -61.63% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -12.08% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -18.26% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -45.07% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.31% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -14.59% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.03% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и ODMAX
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.99%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOW | ODMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.90% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.86% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 16.76% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.82% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.88% | +0.58% |
Сравнение комиссий ICOW и ODMAX
ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ODMAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и ODMAX
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ODMAX в 34.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.71% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 34.02% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
ICOW and ODMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODMAX has higher volatility (6.90%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs ODMAX's -61.63%.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOW и ODMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор