PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOW с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с IMFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 9.78%/yr vs 8.77%/yr for IMFL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 13.94%.

ICOW

1 день
0.09%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
7.25%
С начала года
11.02%
1 год
28.33%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

IMFL

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.40%
6 месяцев
9.35%
С начала года
13.94%
1 год
27.07%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		11.02%36.95%-2.59%18.94%-7.98%5.08%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		13.94%30.89%-3.57%25.51%-17.32%7.00%

Correlation

The correlation between ICOW and IMFL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.83

The correlation between ICOW and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и IMFL

Секторы
ICOW
IMFL

Промышленность

29.1%
19.0%

Энергетика

21.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
11.7%

Технологии

7.8%
16.3%

Здравоохранение

6.7%
12.4%

Сырьевые материалы

5.6%
6.4%

Финансовые услуги

-

10.8%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Промышленность

ICOW
29.1%
IMFL
19.0%

Энергетика

ICOW
21.3%
IMFL
6.1%

Потребительский циклический сектор

ICOW
12.7%
IMFL
7.8%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.7%
IMFL
4.0%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.1%
IMFL
11.7%

Технологии

ICOW
7.8%
IMFL
16.3%

Здравоохранение

ICOW
6.7%
IMFL
12.4%

Сырьевые материалы

ICOW
5.6%
IMFL
6.4%

Финансовые услуги

ICOW

-

IMFL
10.8%

Недвижимость

ICOW

-

IMFL
1.6%

Коммунальные услуги

ICOW

-

IMFL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с IEURIMFL с VEAIMFL с FNDEIMFL с VIGI

Доходность на риск

ICOW vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOWIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.60

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.20

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.31

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

8.02

+1.28

ICOW vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOW и IMFL

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-33.26%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.77%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-13.52%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-33.26%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.81%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.13%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и IMFL

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 4.16%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.31%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

14.72%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.97%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.25%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.13%

+2.33%

Сравнение комиссий ICOW и IMFL

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и IMFL

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IMFL в 2.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.30%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.97%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and IMFL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.31%) compared to ICOW (4.16%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, ICOW leads with 9.78% vs 8.77% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 9.78% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

IMFL has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.30% for ICOW.

ICOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMFL is Global Equities. ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.34% for IMFL.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор