PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 10.06%/yr vs 7.74%/yr for FID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 8.56%.

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-12.66%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between ICOW and FID is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between ICOW and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и FID

Секторы
ICOW
FID

Промышленность

28.7%
13.5%

Энергетика

23.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.7%

Здравоохранение

7.1%
3.5%

Технологии

6.2%
4.1%

Сырьевые материалы

5.4%
4.3%

Финансовые услуги

-

20.8%

Недвижимость

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

17.4%

Промышленность

ICOW
28.7%
FID
13.5%

Энергетика

ICOW
23.7%
FID
8.0%

Потребительский циклический сектор

ICOW
11.6%
FID
4.0%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.9%
FID
11.5%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.5%
FID
3.7%

Здравоохранение

ICOW
7.1%
FID
3.5%

Технологии

ICOW
6.2%
FID
4.1%

Сырьевые материалы

ICOW
5.4%
FID
4.3%

Финансовые услуги

ICOW

-

FID
20.8%

Недвижимость

ICOW

-

FID
9.4%

Коммунальные услуги

ICOW

-

FID
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

ICOW vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.30

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.26

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.62

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

9.14

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.30

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ICOW и FID

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-39.79%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-8.93%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-10.97%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-29.13%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.11%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-8.47%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.55%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и FID

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.00%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.12%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

10.16%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.04%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.96%

-0.49%

Сравнение комиссий ICOW и FID

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и FID

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and FID have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 7.74% for FID. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.12% for ICOW.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.60% for FID.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор