Сравнение ICOW с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
ICOW и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -12.66% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и FID
ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
ICOW vs. FID — Ранг доходности на риск
ICOW
FID
Сравнение ICOW c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.15 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.84 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.10 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 11.56 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и FID составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и FID
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и FID
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -39.79% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.93% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -29.13% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -6.39% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -8.60% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.39% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и FID
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.73% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 7.38% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 12.61% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.03% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 19.10% | -0.57% |