Сравнение ICOW с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
ICOW и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и EFAV
ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
ICOW vs. EFAV — Ранг доходности на риск
ICOW
EFAV
Сравнение ICOW c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.78 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.38 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.06 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 11.18 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.78 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и EFAV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и EFAV
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и EFAV
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -27.56% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -7.14% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -27.46% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -3.12% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.78% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.95% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и EFAV
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.83% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 7.57% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 12.22% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 11.74% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 13.21% | +5.32% |