PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOW с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

ICOW и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOW и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий ICOW и DWX

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

ICOW vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.96

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.58

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.90

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

10.97

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.96

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.12

+0.40

Корреляция

Корреляция между ICOW и DWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и DWX

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и DWX

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOWDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-66.86%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.59%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-26.96%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.51%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-14.23%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.27%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и DWX

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеют волатильность 5.30% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOWDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.07%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

8.13%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

12.53%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

12.13%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

15.21%

+3.32%