Сравнение ICOW с DOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL).
ICOW и DOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и DOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и DOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 5.21% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -12.93% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у DOL с доходностью 5.21%.
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
DOL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и DOL
ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DOL в 0.48%.
Доходность на риск
ICOW vs. DOL — Ранг доходности на риск
ICOW
DOL
Сравнение ICOW c DOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | DOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.72 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.29 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.58 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 9.74 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | DOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.72 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и DOL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и DOL
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DOL в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.66% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и DOL
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки DOL в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и DOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | DOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -60.79% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.33% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -24.57% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -6.88% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -13.73% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.00% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и DOL
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | DOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.50% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 11.34% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 16.75% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.17% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.64% | +1.89% |