PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с DBAW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 8.76%/yr vs 11.25%/yr for DBAW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.14%.

ICOW

1 день
-2.08%
1 месяц
-6.45%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.47%
1 год
27.98%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

DBAW

1 день
-2.70%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.41%
1 год
35.60%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.64%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.14%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%7.61%

Correlation

The correlation between ICOW and DBAW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between ICOW and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и DBAW

Секторы
ICOW
DBAW

Промышленность

29.1%
14.3%

Энергетика

21.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.0%

Технологии

7.8%
22.4%

Здравоохранение

6.7%
6.8%

Сырьевые материалы

5.6%
6.9%

Финансовые услуги

-

23.2%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

ICOW
29.1%
DBAW
14.3%

Энергетика

ICOW
21.3%
DBAW
4.8%

Потребительский циклический сектор

ICOW
12.7%
DBAW
7.6%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.7%
DBAW
4.9%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.1%
DBAW
5.0%

Технологии

ICOW
7.8%
DBAW
22.4%

Здравоохранение

ICOW
6.7%
DBAW
6.8%

Сырьевые материалы

ICOW
5.6%
DBAW
6.9%

Финансовые услуги

ICOW

-

DBAW
23.2%

Недвижимость

ICOW

-

DBAW
1.4%

Коммунальные услуги

ICOW

-

DBAW
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

ICOW vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOWDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.55

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.41

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.98

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

16.14

-4.68

ICOW vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOW и DBAW

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-31.44%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-9.00%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-14.11%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-17.87%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-2.70%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.98%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.21%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и DBAW

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.85%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.39%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.35%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

14.01%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

13.97%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

15.21%

+3.30%

Сравнение комиссий ICOW и DBAW

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и DBAW

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DBAW в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.35%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and DBAW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (6.39%) compared to ICOW (5.85%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs DBAW's -31.44%.

On 5-year performance, DBAW leads with 11.25% vs 8.76% for ICOW. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBAW has performed better with a 11.25% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.69% for DBAW.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Pacer and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор