PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOP с XME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

ICOP и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOP и XME

2026 (YTD)202520242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		10.79%78.01%1.10%8.08%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%23.48%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%.

ICOP

1 день
3.18%
1 месяц
-13.28%
С начала года
10.79%
6 месяцев
31.79%
1 год
90.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Сравнение комиссий ICOP и XME

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

ICOP vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.74

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.15

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

4.30

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

12.24

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.16

+0.81

Корреляция

Корреляция между ICOP и XME составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и XME

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XME в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.88%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и XME

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOPXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-85.89%

+47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-22.60%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-16.34%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-44.44%

+32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

7.94%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и XME

Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOPXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

11.19%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

28.06%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.46%

35.81%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

32.47%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

32.97%

+0.16%