Сравнение ICOP с XME
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICOP returned 25.25%/yr vs 24.85%/yr for XME. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у XME с доходностью -4.33%.
ICOP
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -15.61%
- 6 месяцев
- -4.79%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- 62.99%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -16.99%
- 6 месяцев
- -19.88%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам ICOP и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 7.40% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | -4.33% | 83.47% | -4.54% | 21.70% |
Correlation
The correlation between ICOP and XME is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between ICOP and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ICOP и XME
Секторы
ICOP
XME
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ICOP
XME
Коммуникационные услуги
ICOP
-
XME
-
Потребительский циклический сектор
ICOP
-
XME
-
Потребительский защитный сектор
ICOP
-
XME
Энергетика
ICOP
-
XME
Финансовые услуги
ICOP
-
XME
-
Здравоохранение
ICOP
-
XME
-
Промышленность
ICOP
-
XME
Недвижимость
ICOP
-
XME
-
Технологии
ICOP
-
XME
Коммунальные услуги
ICOP
-
XME
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. XME — Ранг доходности на риск
ICOP
XME
Сравнение ICOP c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOP | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.45 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 3.45 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOP и XME
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -85.89% | +47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -25.43% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.67% | -30.47% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -25.43% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -43.98% | +32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 10.69% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и XME
iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 8.26% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 28.16% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 36.43% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 32.73% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 32.87% | +1.73% |
Сравнение комиссий ICOP и XME
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и XME
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XME в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.89% | 2.08% | 1.87% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.38% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and XME have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (11.97%) compared to XME (8.26%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs XME's -85.89%.
On 3-year performance, ICOP leads with 25.25% vs 24.85% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 25.25% return vs 24.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.
ICOP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.38% for XME.
ICOP is categorized as Copper, while XME is Materials. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.35% for XME.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор