Сравнение ICOP с URAN
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Commodity Producers Equities funds - ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 98.44% vs 27.41% for URAN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.
ICOP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 98.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOP и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 26.64% | 78.01% | -17.61% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
Correlation
The correlation between ICOP and URAN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between ICOP and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. URAN — Ранг доходности на риск
ICOP
URAN
Сравнение ICOP c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOP | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.09 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 2.15 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOP | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.70 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.84 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ICOP и URAN
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -31.96% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -25.31% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -21.06% | +17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -10.78% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 12.78% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и URAN
iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 12.30% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 29.33% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 39.36% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 39.09% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 39.09% | -5.34% |
Сравнение комиссий ICOP и URAN
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и URAN
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности URAN в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.64% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and URAN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (13.69%) compared to URAN (12.30%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, ICOP leads with 98.44% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.44% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.64% for ICOP.
ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.35% for URAN.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор