Сравнение ICOP с SPMO
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 98.32% vs 50.00% for SPMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 27.00%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.66%.
ICOP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам ICOP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 27.00% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | 26.58% | 45.82% | 20.02% |
Correlation
The correlation between ICOP and SPMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between ICOP and SPMO shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ICOP и SPMO
Секторы
ICOP
SPMO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
ICOP
SPMO
Коммуникационные услуги
ICOP
-
SPMO
Потребительский циклический сектор
ICOP
-
SPMO
Потребительский защитный сектор
ICOP
-
SPMO
Энергетика
ICOP
-
SPMO
Финансовые услуги
ICOP
-
SPMO
Здравоохранение
ICOP
-
SPMO
Промышленность
ICOP
-
SPMO
Недвижимость
ICOP
-
SPMO
Технологии
ICOP
-
SPMO
Коммунальные услуги
ICOP
-
SPMO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ICOP
SPMO
Сравнение ICOP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.96 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 14.96 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOP и SPMO
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -30.95% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -12.70% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -4.60% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 3.35% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и SPMO
iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 10.78% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.42% | 17.04% | +17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 19.78% | +19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 19.71% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 20.52% | +13.82% |
Сравнение комиссий ICOP и SPMO
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и SPMO
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPMO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 2.13% | 2.08% | 1.87% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and SPMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (17.02%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, ICOP leads with 98.32% vs 50.00% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.32% return vs 50.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.
ICOP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.64% for SPMO.
ICOP is categorized as Copper, while SPMO is Momentum. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор