Сравнение ICOP с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
ICOP и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOP и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP Ishares Copper And Metals Mining ETF | 10.79% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 17.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%.
ICOP
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 90.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 42.87%
- 1 год
- 48.32%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOP и PSCE
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
ICOP vs. PSCE — Ранг доходности на риск
ICOP
PSCE
Сравнение ICOP c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOP | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.39 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.82 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.94 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 6.52 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.39 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.09 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между ICOP и PSCE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и PSCE
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOP Ishares Copper And Metals Mining ETF | 1.88% | 2.08% | 1.87% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок ICOP и PSCE
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -96.21% | +57.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -25.44% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -74.65% | +60.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -58.66% | +46.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 7.59% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и PSCE
Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 5.33% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 18.54% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.46% | 35.47% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 38.21% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 43.44% | -10.31% |