Сравнение ICOP с JPLD
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. ICOP is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, ICOP returned 98.32% vs 4.65% for JPLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 27.00%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.25%.
ICOP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOP и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 27.00% | 78.01% | 1.10% | -1.81% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.25% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
Correlation
The correlation between ICOP and JPLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. JPLD — Ранг доходности на риск
ICOP
JPLD
Сравнение ICOP c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOP | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.65 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 21.55 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOP и JPLD
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -1.17% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -1.00% | -25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -0.15% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 0.22% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и JPLD
iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 0.38% | +16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.42% | 0.97% | +33.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 1.44% | +37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 1.83% | +32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 1.83% | +32.51% |
Сравнение комиссий ICOP и JPLD
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и JPLD
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 2.13% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and JPLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (17.02%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, ICOP leads with 98.32% vs 4.65% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.32% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.13% for ICOP.
ICOP is categorized as Copper, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор