Сравнение ICOP с IBIT
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 82.41% vs -39.82% for IBIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
ICOP
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 82.41%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 13.96% | 78.01% | 4.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ICOP and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ICOP
IBIT
Сравнение ICOP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.77 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | -1.30 | +12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOP и IBIT
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -52.11% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -52.11% | +25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -50.47% | +37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -16.85% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 30.58% | -23.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и IBIT
iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 13.18% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 34.64% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 44.31% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 50.22% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 50.22% | -15.78% |
Сравнение комиссий ICOP и IBIT
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и IBIT
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.78% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (16.27%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, ICOP leads with 82.41% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 82.41% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.
ICOP has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for IBIT.
ICOP is categorized as Copper, while IBIT is Cryptocurrency. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.25% for IBIT.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор