PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both Commodity Producers Equities funds. ICOP is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 103.56% for BATT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOP показывает доходность 27.29%, а BATT немного ниже – 26.16%.

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и BATT

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-13.75%

Correlation

The correlation between ICOP and BATT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between ICOP and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и BATT

Секторы
ICOP
BATT

Сырьевые материалы

100.0%
57.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

18.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

16.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
BATT
57.0%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

BATT
18.9%

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

BATT

-

Энергетика

ICOP

-

BATT

-

Финансовые услуги

ICOP

-

BATT
0.0%

Здравоохранение

ICOP

-

BATT

-

Промышленность

ICOP

-

BATT
16.9%

Недвижимость

ICOP

-

BATT

-

Технологии

ICOP

-

BATT
5.6%

Коммунальные услуги

ICOP

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

ICOP vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.38

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.69

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

6.12

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

22.20

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.01

+1.06

Просадки

Сравнение просадок ICOP и BATT

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-69.38%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-17.03%

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.44%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-34.78%

+23.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

4.68%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и BATT

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

10.29%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

24.67%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

30.80%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

29.57%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

30.60%

+3.17%

Сравнение комиссий ICOP и BATT

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и BATT

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and BATT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs BATT's -69.38%.

On 1-year performance, BATT leads with 103.56% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BATT has performed better with a 103.56% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.47% for BATT.

They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор