Сравнение ICOI с SIOO
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. ICOI is actively managed, while SIOO is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у SIOO с доходностью 6.19%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -12.90% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
Correlation
The correlation between ICOI and SIOO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. SIOO — Ранг доходности на риск
ICOI
SIOO
Сравнение ICOI c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | SIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.51 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и SIOO
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -6.86% | -51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -0.57% | -54.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -1.02% | -26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 10.36% | +39.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 10.36% | +40.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 10.36% | +40.05% |
Сравнение комиссий ICOI и SIOO
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и SIOO
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности SIOO в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and SIOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 7.44% for SIOO.
They also come from different issuers: Bitwise and VistaShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор