Сравнение ICOI с SIOO
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. ICOI is actively managed, while SIOO is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у SIOO с доходностью 4.71%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -15.05% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 4.71% | 1.16% |
Correlation
The correlation between ICOI and SIOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. SIOO — Ранг доходности на риск
ICOI
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICOI c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | SIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и SIOO
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -6.86% | -51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -1.95% | -53.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -1.07% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 10.75% | +38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 10.75% | +39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 10.75% | +39.26% |
Сравнение комиссий ICOI и SIOO
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и SIOO
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности SIOO в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.55% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and SIOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 7.55% for SIOO.
They also come from different issuers: Bitwise and VistaShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор