Сравнение ICOI с SIOO
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. ICOI is actively managed, while SIOO is passively managed. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у SIOO с доходностью 9.02%.
ICOI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -22.45%
- 1 год
- -40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.55%
SIOO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.49K | $662.54K | $611.26K | |
| $204.59K | $184.19K | $239.82K |
Сравнение доходности по годам ICOI и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.45% | -15.05% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.02% | 1.16% |
Correlation
The correlation between ICOI and SIOO is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ICOI c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | SIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и SIOO
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -6.86% | -52.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.37% | 0.00% | -55.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -1.00% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.80% | 10.57% | +39.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 10.57% | +38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 10.57% | +38.76% |
Сравнение комиссий ICOI и SIOO
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и SIOO
ICOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 202.94% | 247.40% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.91% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and SIOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 9.91% for SIOO.
They also come from different issuers: Bitwise and VistaShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор