Сравнение ICOI с OWNB
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. ICOI is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs -52.06% for OWNB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOI показывает доходность -20.65%, а OWNB немного выше – -19.73%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -8.62% |
Correlation
The correlation between ICOI and OWNB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between ICOI and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. OWNB — Ранг доходности на риск
ICOI
OWNB
Сравнение ICOI c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.88 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.37 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и OWNB
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -59.47% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -59.47% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -54.77% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -27.01% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 38.06% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и OWNB
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеют волатильность 13.61% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 14.10% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 43.48% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 58.25% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 62.05% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 62.05% | -11.97% |
Сравнение комиссий ICOI и OWNB
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и OWNB
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности OWNB в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and OWNB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (14.10%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, OWNB leads with -52.06% vs -52.64% for ICOI. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -52.06% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 1.09% for OWNB.
ICOI is categorized as Derivative Income, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.85% for OWNB.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор