Сравнение ICOI с OWNB
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. ICOI is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs -28.07% for OWNB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -1.56%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -18.67%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -1.56% | 0.21% |
Correlation
The correlation between ICOI and OWNB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between ICOI and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. OWNB — Ранг доходности на риск
ICOI
OWNB
Сравнение ICOI c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.47 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.83 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.07 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и OWNB
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -59.47% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -59.47% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -44.54% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -24.89% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 33.96% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и OWNB
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 13.15% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 42.52% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 57.85% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 62.36% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 62.36% | -11.95% |
Сравнение комиссий ICOI и OWNB
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и OWNB
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности OWNB в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.88% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and OWNB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to OWNB (13.15%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, OWNB leads with -28.07% vs -42.41% for ICOI. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 13.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -28.07% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 0.88% for OWNB.
ICOI is categorized as Derivative Income, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.85% for OWNB.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор