Сравнение ICOI с OMAH
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 11.47% for OMAH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.30%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.30% | 6.13% |
Correlation
The correlation between ICOI and OMAH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
ICOI
OMAH
Сравнение ICOI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.84 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.13 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и OMAH
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -11.83% | -46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -3.00% | -55.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -1.97% | -53.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -1.27% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 1.26% | +37.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и OMAH
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 2.21% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 5.58% | +29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 8.04% | +41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 13.03% | +36.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 13.03% | +36.98% |
Сравнение комиссий ICOI и OMAH
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и OMAH
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности OMAH в 14.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.05% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and OMAH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.77%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.47% vs -46.01% for ICOI. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.47% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 14.05% for OMAH.
They also come from different issuers: Bitwise and VistaShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор