Сравнение ICOI с OMAH
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 15.14% for OMAH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 6.13% |
Correlation
The correlation between ICOI and OMAH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
ICOI
OMAH
Сравнение ICOI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.06 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 11.94 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и OMAH
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -11.83% | -47.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -3.00% | -56.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | 0.00% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -1.24% | -28.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 1.27% | +39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и OMAH
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 2.80% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 5.72% | +30.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 8.18% | +41.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 12.88% | +37.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 12.88% | +37.20% |
Сравнение комиссий ICOI и OMAH
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и OMAH
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and OMAH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs -52.64% for ICOI. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: Bitwise and VistaShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор