Сравнение ICOI с ISCMF
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. ICOI is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 37.85% for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 10.20% |
Correlation
The correlation between ICOI and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
ICOI
ISCMF
Сравнение ICOI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.53 | -1.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.69 | -7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 15.68 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.05 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.45 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и ISCMF
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -25.42% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -5.69% | -52.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -5.26% | -50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -13.43% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 2.42% | +34.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и ISCMF
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 7.14% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 15.90% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 18.53% | +30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 14.38% | +36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 14.38% | +36.03% |
Сравнение комиссий ICOI и ISCMF
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и ISCMF
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -42.41% for ICOI. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 0.00% for ISCMF.
ICOI is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор