Сравнение ICOI с ISCMF
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. ICOI is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs 26.15% for ISCMF. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
ICOI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -22.45%
- 1 год
- -40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.55%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.49K | $662.54K | $611.26K | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам ICOI и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.45% | -6.51% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 10.20% |
Correlation
The correlation between ICOI and ISCMF is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
ICOI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение ICOI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 2.09 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.92 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.66 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и ISCMF
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -25.42% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -13.68% | -40.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.37% | -13.68% | -41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -13.31% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.57% | 4.64% | +33.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и ISCMF
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.00% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 17.04% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.80% | 19.57% | +30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 14.72% | +34.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 14.72% | +34.61% |
Сравнение комиссий ICOI и ISCMF
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и ISCMF
Ни ICOI, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 202.94% | 247.40% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (8.35%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 26.15% vs -40.23% for ICOI. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 26.15% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 0.00% for ISCMF.
ICOI is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор